Ostrov Mykonos je nejen lákavou destinací pro turisty hledající klid a pláže, ale je i oblíbeným rájem vodních sportů jako windsurfing či kitesurfing. Povětrnostní podmínky jsou v několika místech ostrova přímo ideální, a tak nezřídka je pobřeží dekorováno pestrobarevnými plachtami či křídly. Najdete zde i několik vyhlášených mezinárodních škol vodních sportů.